Mishkat al-Masabih
Hudhaifa reported that the Prophet (ﷺ) used to say between the two sajdas, “My Lord, forgive me.” Nasa’i and Darimi transmitted it.
وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لي» . رَوَاهُ النَّسَائِيّ والدارمي
Reference